비트코인 MACD·EMA 200: 추세 필터를 붙여도 -3.95%

J.Zero · 2026-09-16

비트코인 MACD 교차에 EMA 200 추세 필터를 붙였지만, 6개월 수익률은 -3.95%였다. 같은 기간 단순 보유는 +16.41%였다. 장기 추세 조건을 추가했다는 사실만으로 이번 매매가 보유보다 좋은 수익률을 내지는 못했다. 청산한 20건 중 이익은 5건으로 승률은 25.0%였다. 이익 거래 합계는 +1,323.58 USDT, 손실 거래 합계는 -1,679.68 USDT였다. 청산 손익 -356.10 USDT와 종료 시 남은 1건의 평가손익 약 -38.72 USDT를 합쳐 최종 평가금액이 9,605.18 USDT가 됐다. 손실을 미청산 보유분 하나의 영향으로만 설명할 수는 없다. 가장 큰 청산 손실은 5월 14일 20:00(UTC)에 81,419.74 USDT로 매수해 5월 15일 16:00에 79,150.27 USDT로 매도한 거래로, -282.06 USDT였다. 반대로 가장 큰 이익 거래는 +624.77 USDT였다. 큰 이익 거래도 있었지만 다른 거래의 손실 합을 넘지는 못했다. MACD는 종가 기준 단기 12·장기 26·시그널 9다. 4시간봉에서 MACD선이 시그널선을 상향 교차하고 종가가 EMA 200보다 높을 때 매수한다. 매도는 MACD선의 시그널선 하향 교차 또는 종가의 EMA 200 하향 이탈이다. Binance 현물 BTCUSDT의 2026-03-01~2026-08-31(UTC), 초기 10,000 USDT, 매수·매도 비율 100%, 보유 중 추가 매수 없이 실행했다. 최대 낙폭은 -7.87%였고 매수 21회·매도 20회로 41체결이 발생했다. 완성봉에서 새로 성립한 신호의 종가로 체결하고 남은 물량은 종료 시 마지막 종가로 평가했다. 단순 보유도 같은 구간 첫 4시간봉 종가부터 마지막 종가까지 계산했다. 두 계산 모두 수수료·슬리피지를 제외했고 단순 보유의 낙폭은 비교하지 않았다. 수익률 차이를 확인한 결과이지, 위험까지 고려한 비교나 다른 기간의 결론은 아니다.

비트코인 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

9605.18007398 USDT

수익률

-3.95%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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