솔라나 VWAP 155체결, 가정 수수료 0.1%를 넣으면 +13.21%

J.Zero · 2026-10-06

첨부한 결과의 수익률은 +32.19%다. 수수료가 빠진 계산이라, 같은 매매 시각과 가격을 고정한 뒤 비용만 따로 넣어봤다. 매수와 매도 때마다 체결금액의 0.1%를 차감하자 +13.21%가 됐다. SOL/USDT의 2026년 4월 6일~10월 5일, 4시간봉, 초기 자금 10,000 USDT다. 종가가 주간 VWAP를 위로 돌파하면 전액 매수하고 아래로 이탈하면 전량 매도했다. VWAP는 UTC 주간 기준, HLC3와 거래량을 사용한다. 매수 78회·매도 77회로 총 155번 체결됐고, 마지막 매수분 1건은 종료일 가격으로 평가했다. 체결마다 적용한 가정 요율별 최종 자산은 다음과 같다. 0%: 13,218.70 USDT, +32.19% 0.05%: 12,232.95 USDT, +22.33% 0.1%: 11,320.70 USDT, +13.21% 0.2%: 9,695.23 USDT, -3.05% 0.1% 시나리오에서 직접 차감한 수수료 합계는 1,528.95 USDT였다. 비용 없는 결과와의 최종 자산 차이는 1,898.00 USDT다. 매번 수수료를 낸 뒤 남은 현금으로 다음 매수 수량을 다시 계산했기 때문에, 수수료 총액만 마지막에 빼는 계산과는 차이가 난다. 이 표는 BackTing의 첨부 결과를 바꾼 것이 아니라 체결 원장으로 별도 계산한 민감도 비교다. 매수 수수료까지 가용 현금에 포함하고 전량 매도했으며, 수량은 소수 12자리, 금액·수수료는 8자리에서 내렸다. 종료 시 남은 포지션에 가상의 매도 수수료를 더 붙이지 않았다. 0% 재계산은 첨부 결과와 일치한다. 0.05%·0.1%·0.2%는 비교를 위한 가정이며 특정 거래소나 계정의 실제 요율이 아니다. 슬리피지·호가·시장 충격도 제외했다. 이 실험에서는 같은 신호라도 반복 체결의 비용만으로 결과가 크게 달라졌다. 비용 없는 수익률을 실제 계좌의 기대 수익으로 바로 옮기기는 어렵다.

솔라나 백테스트 결과

2026-04-06 — 2026-10-05 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

13218.70362915 USDT

수익률

32.19%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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