삼성전자, 단순 보유와 13만6,400원 차이였다

J.Zero · 2026-10-07

가상 1,000만원으로 삼성전자에 추세 조건을 적용했다. 2024년 2월 1일~2026년 10월 6일의 최종 자산은 3,714만6,000원, 수익률은 +271.46%였다. 비교 기준을 하나 더 계산했다. 첫 평가봉인 2024년 2월 1일 13시 종가 73,400원에 136주를 사고, 잔돈 17,600원은 현금으로 두는 방식이다. 마지막 종가 272,000원으로 평가하면 3,700만9,600원(+270.10%). 전략이 앞선 금액은 13만6,400원이었다. 최종 수익만 보면 두 결과는 꽤 가까웠다. 차이가 더 컸던 쪽은 낙폭이었다. 완성된 4시간봉마다 평가한 최대 낙폭은 전략 -33.58%, 단순 보유 -44.12%였다. 다만 전략도 2026년 6월 18일의 평가자산 5,521만500원에서 9월 30일 3,667만원까지 내려왔다. 고점에서 1,854만500원이 줄어든 구간이다. 시작 자금 대비 큰 수익과, 중간에 겪는 큰 하락은 함께 존재했다. 규칙은 4시간봉 EMA20이 EMA50을 상향 돌파하고 종가가 EMA200 위에 있을 때 전액 매수, EMA20이 EMA50을 하향 돌파하거나 종가가 EMA200 아래에 있을 때 전량 매도다. 지표가 준비되고 조건이 맞을 때까지 현금으로 기다렸으며 첫 매수는 2025년 3월 17일이었다. 종료 시점에는 136주가 남아 있어 최종 자산에 평가금액이 포함됐다. 전략은 13번 체결했고 보유 비교는 최초 매수 1번만 가정했다. 양쪽 모두 배당·세금·수수료·슬리피지는 제외했다. 13만6,400원의 작은 수익 차이를 우위로 판단하기 전에는 이 비용부터 넣어볼 필요가 있다. 이번 결과에서는 최종 수익의 격차와 낙폭의 격차를 따로 보는 편이 더 유용했다. 낙폭은 봉 마감 기준이며 장중 최저가까지 반영한 값은 아니다.

삼성전자 백테스트 결과

2024-02-01 — 2026-10-06 · KST

초기 자산

10000000 원

최종 자산

37146000 원

수익률

271.46%

확인된 주식분할·무상증자를 종료일 기준으로 보정한 가격 수익률입니다. 매수는 당시 1주 단위로 계산하고 가격·수량은 보정 기준으로 표시합니다. 배당·세금·수수료·슬리피지·신주 상장 대기·단수주 현금 정산·유상증자 참여와 권리 가치는 반영하지 않습니다.

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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