이더리움 볼린저 승률 85.7%, 한 번의 손실은 2,710 USDT

J.Zero · 2026-10-06

14번을 청산해서 12번 이겼다. 승률은 85.7%인데 최종 수익률은 +6.50%였다. 이 결과는 이긴 횟수와 함께, 손실 두 건의 크기를 읽어야 설명된다. ETH/USDT, 2026년 4월 6일~10월 5일, 4시간봉과 초기 자금 10,000 USDT를 사용했다. 볼린저밴드 20봉·표준편차 2배에서 종가가 하단선을 아래에서 위로 돌파하면 전액 매수하고, 상단선을 위에서 아래로 이탈하면 전량 매도했다. 별도 손절 조건은 넣지 않았다. 이익 거래 12건이 더한 금액은 3,739.37 USDT, 손실 거래 2건이 뺀 금액은 3,089.71 USDT였다. 차이는 649.66 USDT로, 최종 자산 10,649.66 USDT와 맞아떨어진다. 종료 시 남은 포지션은 없다. 가장 큰 손실은 5월 12일 20:00 UTC 매수부터 6월 15일 08:00 매도까지 33일 12시간을 보유한 거래였다. 이 한 건에서 2,710.04 USDT, 해당 진입금액의 24.88%를 잃었다. 나머지 손실은 379.67 USDT였다. 두 손실은 연속해서 발생하지 않았는데도 이익 합계의 상당 부분을 지웠다. 보유 중의 경로는 청산 손익보다 더 깊게 내려갔다. 계좌는 5월 11일 00:00의 11,083.30 USDT에서 6월 6일 20:00의 7,410.59 USDT까지 하락했다. 최대 낙폭은 -33.14%이고, 종료일까지 5월의 고점을 회복하지 못했다. 최종 수익이 양수여도 그 사이의 평가손실은 별개로 남는다. 높은 승률만으로 이 조건을 고르기에는 빠지는 정보가 많다. 한 번의 손실 크기, 청산까지 기다린 시간, 보유 중 낙폭을 함께 보는 편이 이번 기록을 더 정확하게 설명한다. 손절을 추가했을 때 개선되는지는 별도 실험이 필요하다. 수수료·슬리피지와 봉 내부 가격 변동은 반영하지 않은 과거 모의 계산이다.

이더리움 백테스트 결과

2026-04-06 — 2026-10-05 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

10649.66433266 USDT

수익률

6.50%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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