비트코인 MACD 필터, 9월에는 빼도 13체결이 같았다

J.Zero · 2026-10-01

앞선 3~8월 실험에서는 MACD 매수 조건에서 EMA200 필터를 빼자 수익률이 -3.95%에서 +30.32%로 바뀌었다. 꽤 큰 차이라, 그 설정을 그대로 9월에 옮겨 봤다. 이번에는 필터를 붙여도 빼도 +6.85%였다. 반올림한 수익률만 같은 게 아니라 매수 7회·매도 6회의 시각, 가격, 수량과 자산 곡선까지 일치했다. 비교한 것은 Binance 현물 BTCUSDT의 2026년 9월 1~30일, 4시간봉이다. MACD는 종가 기준 12·26·9. 기본 매수는 MACD선의 시그널선 상향 교차에 종가가 EMA200보다 높다는 조건을 더했고, 비교군에서는 매수의 EMA 조건만 뺐다. 매도는 양쪽 모두 MACD 하향 교차 또는 종가의 EMA200 하향 이탈로 유지했다. 매도까지 필터를 없앤 실험은 아니다. 각각 10,000 USDT로 시작해 10,685.30 USDT로 끝났다. 청산 6건 중 이익은 3건, 청산 손익 합계는 +722.56 USDT였다. 9월 30일 12시 UTC에 산 마지막 물량의 평가손실 -37.26 USDT를 더하면 최종 이익 +685.30 USDT가 된다. 최대 낙폭도 두 경우 모두 -3.51%였다. 가장 큰 이익은 9월 17일 08시에 76,462.76 USDT로 사서 20일 16시에 80,912.00 USDT로 판 거래의 +589.21 USDT였다. 이 거래도 양쪽 원장에 똑같이 있다. 적어도 이번 9월의 실제 체결에서는 매수 필터 유무가 차이를 만들지 않았다. 앞선 6개월에서 필터 제거가 유리했다는 사실만으로 다음 구간에서도 차이가 벌어진다고 기대할 수는 없었다. 여기서 +30.32%와 +6.85%를 그대로 비교해 성과가 나빠졌다고 읽으면 기간부터 다르다. 하나는 6개월, 다른 하나는 1개월이다. 9월 실행은 8월의 보유분을 이어받지 않고 현금에서 새로 시작했으며, 지표 계산에는 이전 봉도 사용했다. 10월 1일에 9월 자료로 계산한 과거 점검이므로 실시간 운용 성과도 아니다. 아래 첨부는 매수 EMA 필터를 제거한 9월 실행이다. 매수·매도 100%, 보유 중 추가 매수 없이 새 신호가 성립한 완성봉 종가로 체결했다. 수수료와 슬리피지는 제외했고 마지막 보유분은 팔지 않은 상태로 평가했다. 이번에 확인한 것은 필터의 보편적인 쓸모가 아니라, 같은 설정의 차이가 기간에 따라 사라질 수도 있다는 점이다.

비트코인 백테스트 결과

2026-09-01 — 2026-09-30 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

10685.30411285 USDT

수익률

6.85%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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