비트코인 MACD 매수 필터만 제거: -3.95%에서 +30.32%로 달라진 경로

J.Zero · 2026-09-30

비트코인 MACD에서 매수의 EMA 200 조건만 빼자 수익률은 -3.95%에서 +30.32%로 바뀌었다. 청산 거래도 20건에서 39건으로 늘었다. 결과는 크게 달라졌지만, 매도에 쓰는 EMA 200 조건까지 없앤 실험은 아니다. 두 실행 모두 MACD는 종가 기준 12·26·9, 조건은 4시간봉이다. 기존 매수는 MACD선의 시그널선 상향 교차와 종가의 EMA 200 상회를 동시에 요구했다. 이번에는 그중 EMA 상회 조건만 제거했다. 매도는 두 실행 모두 MACD선의 시그널선 하향 교차 또는 종가의 EMA 200 하향 이탈로 유지했다. Binance 현물 BTCUSDT의 2026-03-01~2026-08-31(UTC), 초기 10,000 USDT, 매수·매도 100%, 보유 중 추가 매수 없음으로 비교했다. 기존 결과는 최종 9,605.18 USDT, 최대 낙폭 -7.87%, 청산 20건·41체결·미청산 1건이었다. 필터를 제거한 결과는 최종 13,031.82 USDT, 최대 낙폭 -8.80%, 청산 39건·79체결·미청산 1건이다. 수익률은 높아졌지만 최대 낙폭의 크기도 조금 커졌다. 새 실행에서 가장 큰 이익은 8월 15일 08:00(UTC)에 63,075.43 USDT로 사서 8월 22일 20:00에 77,418.25 USDT로 판 거래로, +2,424.06 USDT였다. 기존 원장에는 이 진입이 없다. 당시 EMA 200의 값을 따로 확인한 것은 아니므로, 이 진입이 기존 조건에서 제외된 세부 이유까지 단정하지는 않는다. 보유 시간 합계는 기존 736시간에서 2,024시간으로 늘었다. 기간 중 보유 비중도 16.7%에서 45.8%로 달라졌다. 단순히 같은 거래를 조금 더 유리하게 한 것이 아니라, 매수 제한을 바꾼 뒤 전체 진입·보유 경로가 달라진 비교다. 새 실행의 청산 손익은 +3,084.35 USDT, 남은 물량의 평가손익은 약 -52.53 USDT였다. 첨부 차트와 체결 내역은 매수 EMA 필터를 제거한 쪽이다. 완성봉에서 새로 성립한 신호의 종가로 체결했고 미청산은 종료 시 마지막 종가로 평가했다. 수수료·슬리피지는 미반영이다. 79체결의 비용과 다른 기간까지 확인하지 않았으므로, 이번 수익률 상승을 필터 제거의 보편적 우위로 해석하지 않는다.

비트코인 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

13031.81912946 USDT

수익률

30.32%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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