BTC 주간 VWAP: 가장 큰 한 거래가 이익 합계의 33.90%였다

J.Zero · 2026-09-30

BTC 주간 VWAP 교차는 68번 청산하고 +26.18%로 끝났다. 이 숫자를 여러 거래에서 고르게 번 결과로 읽기 전에, 이익이 어디에 모였는지 살펴봤다. 2026년 3월 1일~8월 31일, Binance 현물 BTCUSDT 4시간봉이다. 종가가 주간 VWAP을 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도했다. VWAP은 각 봉의 고가·저가·종가 평균과 거래량으로 계산하며, 매주 월요일 00시 UTC부터 새로 누적했다. 매매 판단은 매주 한 번이 아니라 4시간봉마다 이뤄졌다. 청산 68건 중 이익은 22건, 손실은 46건이었다. 이익 거래에서 번 금액은 합계 6,493.56 USDT, 손실 거래에서 잃은 금액은 3,937.50 USDT다. 따라서 이미 청산한 거래의 순이익은 2,556.06 USDT였다. 가장 큰 이익은 원장 기준 8월 17일 04시~24일 04시 UTC의 한 거래에서 나온 2,201.50 USDT였다. 이 금액은 이익 거래 금액 합계의 33.90%다. 큰 순서로 세 거래를 합치면 이익 합계의 약 50.00%를 차지했다. 분모는 손실을 빼기 전 이익 거래의 합계이며, 최종 수익률의 33.90%라는 뜻은 아니다. 종료 시 포지션 하나가 남아 있었고 평가이익은 61.87 USDT였다. 이를 청산 순이익에 더한 최종 평가자산은 12,617.93 USDT다. 계좌의 최대 낙폭은 -10.13%였다. 이익이 특정 거래에 모여 있었다는 사실은 확인했지만, 그 거래를 미리 골라낼 수 있었거나 다음 기간에도 비슷한 거래가 생긴다고 말할 근거는 없다. 초기 자금 10,000 USDT, 매수·매도 비중 100%, 완성봉 종가 체결이다. 기간은 UTC 기준, 기말 강제 청산은 하지 않았고 수수료·슬리피지도 제외했다. 전체 체결 137건의 비용을 반영한 수익률은 이 결과와 구분해야 한다.

비트코인 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

12617.92554307 USDT

수익률

26.18%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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