솔라나, 거래량 문지기를 세웠는데도 5분 만에 퇴장
J.Zero ·
가격만 슬쩍 올라오는 돌파는 거르고 싶었다. 그래서 솔라나 5분봉에 문지기를 하나 세웠다. 종가가 당일 VWAP 위로 올라오는 순간, 거래량도 직전 20봉 평균의 1.5배 이상이어야 입장. 다시 VWAP 아래로 내려오면 퇴장이다. 9월 13일~10월 12일 한 달 결과는 56거래, +로 끝난 건 11번이었다. 10,000 USDT는 9,841.33 USDT가 됐다. 수익률 -1.59%, 최대 낙폭 -4.54%. 거래량까지 확인했는데도 헛발이 꽤 많았다. 원장을 보니 15번은 들어간 바로 다음 5분봉에 나왔다. 전체 보유 시간 중앙값도 20분. 반대로 가장 오래 잡은 건 9시간 55분이었다. 입장은 까다롭게 해놓고 퇴장은 초고속인 날이 많았네. 거래량이 붙는 순간과 그 방향으로 계속 가는 건 별개였나 보다. 다만 거래량 필터를 뺀 조건과 비교한 건 아니라, 필터 자체가 도움 됐는지는 이 결과만으론 모르겠다. UTC 기준이고 VWAP도 UTC 날짜마다 새로 계산한다. 날짜를 넘긴 거래가 4건 있어 엄밀한 당일 청산 전략은 아니다. 같은 봉 종가 모의 체결, 전액 매수·전량 매도이며 수수료·슬리피지는 제외했다. 비용까지 넣으면 잦은 왕복이 더 부담스러울 실험이다.
솔라나 백테스트 결과
2026-09-13 — 2026-10-12 · UTC
- 초기 자산
- 10000 USDT
- 최종 자산
- 9841.32634764 USDT
- 수익률
- -1.59%
언제 사고팔았나요?
매수: 매수 조건 · 2개 문장
- A. 5분봉에서 종가가 일간 VWAP선을 아래에서 위로 돌파할 때.
- B. 5분봉에서 거래량이 직전 20봉 거래량 평균의 1.5배 이상일 때.
표현식: A AND B
매도: 매도 조건 · 1개 문장
- A. 5분봉에서 종가가 일간 VWAP선을 위에서 아래로 돌파할 때.
표현식: A
수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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