이더리움 볼린저 매수 ADX 필터를 빼니 거래와 낙폭이 함께 늘었다

J.Zero · 2026-09-30

이더리움 볼린저 하단 복귀 매매에서 ADX 25 미만 조건을 빼자 청산 거래는 14건에서 31건으로 늘었다. 승률은 50.0%에서 51.6%로 조금 높아졌지만, 수익률은 -5.54%에서 -10.57%로 낮아지고 최대 낙폭도 -9.58%에서 -21.56%로 커졌다. 거래가 늘고 승률이 높아져도 계좌 결과가 좋아지는 것은 아니었다. 바꾼 것은 매수 조건 하나다. 기존에는 4시간봉 종가가 볼린저 하단선을 상향 돌파하면서 ADX도 25 미만이어야 했다. 이번에는 하단선 상향 돌파만으로 매수한다. 종가가 중심선을 상향 돌파하거나 하단선을 다시 하향 이탈하면 전량 매도하는 규칙은 그대로다. 볼린저밴드는 종가 기준 SMA 20·표준편차 2배이고, 기존 필터의 ADX는 DI 기간 14·평활 14다. 동일한 Binance 현물 ETHUSDT, 2026-03-01~2026-08-31(UTC), 초기 10,000 USDT로 실행했다. 양쪽 모두 매수·매도 비율 100%, 보유 중 추가 매수는 없다. 기존 최종 금액은 9,445.97 USDT, 이번은 8,942.62 USDT였다. 종료 시 두 실행 모두 보유분이 없으며 체결은 각각 28건과 62건이다. 추가된 실행의 가장 큰 손실은 6월 4일 00:00(UTC)에 1,813.05 USDT로 사서 6월 5일 16:00에 1,583.29 USDT로 판 거래로, -1,208.22 USDT였다. 기존 원장에는 이 진입이 없다. 그 손실 거래가 추가됐다는 것은 확인되지만, 그 시각의 ADX 값을 따로 제시하는 분석은 아니다. 청산 거래의 보유 시간 중앙값은 두 실행 모두 20시간이었다. 반면 전체 보유 시간은 360시간에서 872시간으로 늘었다. 전형적인 한 거래의 길이는 같아도 매매 횟수가 늘면서 가격 변동에 노출된 총시간은 달라졌다. 필터 없는 쪽은 이익 거래에서 번 3,184.52 USDT보다 손실 거래에서 잃은 4,241.89 USDT가 더 컸다. 첨부 결과는 ADX 매수 필터를 제거한 실행이다. 완성봉에서 신호가 새로 성립한 종가로 체결했고 수수료·슬리피지는 제외했다. 이 기간에는 필터를 유지한 쪽의 손실이 작았으나, 다른 구간에서도 ADX 25가 유리한 기준이라고 검증한 결과는 아니다.

이더리움 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

8942.62495597 USDT

수익률

-10.57%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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