이더리움 볼린저밴드: 승률 50%여도 손익은 -5.54%

J.Zero · 2026-09-16

이더리움 볼린저밴드 매매는 14건 중 7건을 이겼지만 수익률은 -5.54%였다. 이익 합계 +1,062.35 USDT보다 손실 합계 -1,616.37 USDT가 더 컸다. 승패가 반반이어도 이길 때와 질 때의 금액이 다르면 전체 손익은 달라진다. 가장 큰 손실은 6월 1일 20:00(UTC)에 2,004.53 USDT로 매수하고 다음 날 16:00에 1,914.81 USDT로 매도한 거래로, -457.99 USDT였다. 매수 가격 대비 하락은 약 4.48%다. 밴드 이탈을 청산 규칙으로 사용했지만 계좌나 매수가 대비 손실을 일정 비율로 고정한 조건은 아니었다. 매수는 4시간봉 종가가 볼린저 하단선을 상향 돌파해 밴드 안으로 돌아오면서 ADX가 25 미만일 때다. 매도는 종가가 중심선을 상향 돌파하거나 하단선을 다시 하향 이탈할 때 전량으로 실행한다. 볼린저밴드는 종가 기준 SMA 20·표준편차 2배, ADX는 DI 기간 14·평활 14로 계산했다. 밴드는 가격에 따라 움직이므로 그 선을 기준으로 한 청산과 고정 손절률은 같은 규칙이 아니다. Binance 현물 ETHUSDT의 2026-03-01~2026-08-31(UTC), 초기 자금 10,000 USDT, 매수·매도 100%로 검증했고 보유 중 추가 매수는 하지 않았다. 최종 평가금액은 9,445.97 USDT, 최대 낙폭은 -9.58%다. 청산 14건은 매수·매도 합계 28체결이며 종료 시 보유분은 없다. 조건은 완성봉에서 판단하고 신호가 새로 성립한 봉의 종가로 체결했다. 수수료·슬리피지를 빼기 전부터 손실이 난 결과다. 승률 50%를 규칙의 유효성으로 바로 해석하거나, 밴드 기반 청산을 특정 손실률 보장으로 받아들이지 않기 위한 사례로 남긴다.

이더리움 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

9445.97423999 USDT

수익률

-5.54%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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