비트코인 RSI에서 EMA 200 조건을 빼자 생긴 세 번의 거래

J.Zero · 2026-09-21

RSI 회복과 EMA 200 상회를 함께 요구했을 때는 비트코인 진입이 0건이었다. EMA 조건을 뺀 이번 실험에서는 청산 3건이 생겼지만 수익률은 -5.45%였다. 거래가 발생하게 만드는 것과 수익을 내는 것은 다른 문제였다. 비교한 두 실험은 Binance 현물 BTCUSDT, 2026-03-01~2026-08-31(UTC), 4시간봉, 초기 10,000 USDT로 같았다. 원래 매수는 RSI(14)의 30 상향 돌파와 종가의 EMA 200 상회를 동시에 요구했다. 매도는 RSI의 70 하향 돌파 또는 종가의 EMA 200 하향 이탈이었다. 이번에는 매수의 EMA 200 상회 조건과 매도의 EMA 200 이탈 조건을 함께 제거했다. 따라서 매수는 종가 기준 RSI(14)가 30을 상향 돌파할 때, 매도는 70을 하향 돌파할 때만 한다. 진입 필터 하나의 효과만 떼어 검증한 실험은 아니라는 점에 유의해야 한다. 세 번 중 두 번의 이익을 합하면 +677.75 USDT였고, 한 번의 손실은 -1,222.69 USDT였다. 최종 평가금액 9,455.07 USDT, 최대 낙폭 -22.32%, 청산 승률 66.7%다. 매수·매도 비율은 각각 100%이며 보유 중 추가 매수는 없었다. 총 6체결 후 종료 시 잔여 보유분은 없다. 완성봉에서 신호가 새로 성립하면 종가로 체결했고 수수료·슬리피지는 제외했다. 원래의 0거래 결과는 현금을 유지한 기록이고, 이번 손실은 실제로 진입한 뒤의 기록이다. 필터를 빼면 거래가 생겼다는 점은 확인했지만, 그것이 수익성 개선으로 이어지지는 않았다.

비트코인 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

9455.06619708 USDT

수익률

-5.45%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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