이더리움 주간 VWAP: 153체결 뒤 단순 보유와의 차이는 0.26%p

J.Zero · 2026-09-21

이더리움 주간 VWAP 교차 전략은 +22.22%, 같은 기간 단순 보유는 +21.96%였다. 수익률만 보면 전략이 앞섰지만 차이는 약 0.26%p다. 매수·매도를 합쳐 153번 체결했다는 사실까지 놓고 보면, 비용을 제외한 이 차이만으로 실거래 우위를 말하기는 어렵다. 비교 구간은 Binance 현물 ETHUSDT의 2026-03-01~2026-08-31(UTC)이다. 단순 보유는 첫 4시간봉 종가 2,023.29 USDT에 사서 마지막 종가 2,467.65 USDT로 평가한 값이다. 저점이나 고점을 골라 만든 비교가 아니다. 다만 단순 보유의 최대 낙폭까지 계산해 위험을 비교한 실험은 아니다. 전략은 4시간봉 종가가 주간 VWAP을 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 전량 매도한다. VWAP은 HLC3와 거래량으로 계산하고 매주 월요일 00:00 UTC에 초기화한다. 초기 자금은 10,000 USDT, 매수·매도 비율은 각각 100%이며 보유 중에는 추가로 사지 않았다. 최종 평가금액은 12,222.21 USDT, 최대 낙폭은 -19.40%였다. 청산 거래 76건 중 22건이 이익으로 승률은 28.9%다. 청산 손익 +2,087.14 USDT에 마지막 미청산 1건의 평가손익 약 +135.07 USDT가 더해졌다. 매수 77회와 매도 76회를 구분해야 체결 153건을 청산 153건으로 오해하지 않는다. 완성봉에서 새로 성립한 신호를 확인하고 해당 종가로 체결했으며, 남은 보유분은 종료 시 마지막 종가로 평가했다. 전략과 단순 보유 모두 수수료·슬리피지를 제외했다. 이번 기록에서 확인한 것은 비용 전 수익률이 거의 비슷했다는 사실이다. 비용을 넣은 비교와 다른 기간의 결과가 있어야 그 작은 차이의 의미를 더 판단할 수 있다.

이더리움 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산

10000 USDT

최종 자산

12222.2090345 USDT

수익률

22.22%

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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