비트코인 EMA: 승률 16.7%와 수익률 +15.51%가 함께 나온 배경

J.Zero · 2026-09-16

비트코인 EMA 실험에서 청산한 6건의 손익은 합계 -540.61 USDT였다. 그런데 최종 자산은 15.51% 늘었다. 차이는 아직 매도하지 않은 마지막 보유분의 평가이익 약 +2,091.77 USDT였다. 승률은 끝난 거래만 세지만 총수익률에는 남은 보유분도 들어간다. 6건 중 이익 거래는 1건, 청산 승률은 16.7%다. 유일한 이익 거래의 손익은 +163.16 USDT였고 손실 거래 합계는 -703.77 USDT였다. 따라서 이번 플러스 수익을 낮은 승률에도 청산 거래로 이익을 쌓은 결과라고 읽을 수는 없다. 마지막 매수는 8월 18일 12:00(UTC)에 64,351.19 USDT로 체결됐다. 해당 보유분을 팔지 않고 종료 시 마지막 종가로 평가한 최종 금액은 11,551.16 USDT다. 청산 6건과 미청산 1건으로 매수 7회·매도 6회, 합계 13체결이 발생했다. 최대 낙폭은 -8.74%였다. 대상은 Binance 현물 BTCUSDT의 2026-03-01~2026-08-31(UTC)이다. 초기 10,000 USDT, 매수·매도 비율 100%, 보유 중 추가 매수 없이 계산했다. 모든 조건은 4시간봉 기준이다. 종가로 계산한 EMA 20이 EMA 50을 상향 교차하고 종가가 EMA 200보다 높으면 매수한다. EMA 20이 EMA 50을 하향 교차하거나 종가가 EMA 200을 하향 이탈하면 전량 매도한다. 신호가 새로 성립한 완성봉의 종가로 체결했고 수수료·슬리피지를 제외했다. 미청산 물량을 마지막 종가로 평가하는 방식은 청산이익을 확정한 것과 다르다. 이 사례의 핵심은 높은 총수익률 하나로 거래의 승패나 청산 성과까지 대신 설명할 수 없다는 점이다.

비트코인 백테스트 결과

2026-03-01 — 2026-08-31 · UTC

초기 자산: 10000 USDT
최종 자산: 11551.16227587 USDT
수익률: 15.51%

언제 사고팔았나요?

매수: 01 EMA 20·50 추세 · 매수 · 4시간

A. 4시간봉에서 20봉 EMA 이동평균선이 50봉 EMA 이동평균선을 아래에서 위로 돌파할 때.
B. 4시간봉에서 200봉 EMA 이동평균선이 종가보다 작을 때.

표현식: A AND B

매도: 01 EMA 20·50 추세 · 매도 · 4시간

A. 4시간봉에서 20봉 EMA 이동평균선이 50봉 EMA 이동평균선을 위에서 아래로 돌파할 때.
B. 4시간봉에서 200봉 EMA 이동평균선이 종가를 아래에서 위로 돌파할 때.

표현식: A OR B

수수료·슬리피지를 반영하지 않은 과거 데이터의 모의 계산입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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